寶城期貨-金融期權日報:可以持有賣出寬跨式策略-211224

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日期:2021-12-24 11:23:38 研報出處:寶城期貨
研報欄目:期權研究 龍奧明  (PDF) 11 頁 485 KB 分享者:zhu****i3
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  2021年12月23日,50ETF漲0.96%,收于3.275,300ETF(上交所)漲0.76%,收于5.020,300ETF(深交所)漲0.79%,收于4.945,滬深300指數漲0.70%,收于4948.74。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

  上證50ETF期權成交量PCR為0.87,上一交易日成交量PCR為1.00;持倉量PCR為0.76,上一交易日持倉量PCR為0.76。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)上交所3000ETF期權成交量PCR為1.07,上一交易日成交量PCR為0.99;持倉量PCR為1.01,上一交易日持倉量PCR為0.98。深交所300ETF期權成交量PCR為0.77,上一交易日成交量PCR為0.86;持倉量PCR為0.91,上一交易日持倉量PCR為0.92。中金所滬深300指數期權成交量PCR為0.75,上一交易日成交量PCR為0.78;持倉量PCR為0.79,上一交易日持倉量PCR為0.78。

  上證50ETF期權2022年01月平值期權隱含波動率為13.78%,標的30交易日歷史波動率為12.06%。上交所300ETF期權2022年01月平值期權隱含波動率為13.52%,標的30交易日歷史波動率為11.74%。深交所300ETF期權2022年01月平值期權隱含波動率為13.73%,標的30交易日歷史波動率為12.09%。中金所滬深300指數期權2022年01月平值期權隱含波動率為13.24%,標的30交易日歷史波動率為12.31%。

  中央經濟工作會議指明了明年宏觀經濟政策的方向,市場對穩增長政策利好的預期較為明確。央行接連降準、降息,保持流動性處于充裕。專項債的投放有所加快,今年的專項債額度基本投放完畢,并且財政部已提前下發2022年的部分專項債額度。昨日召開的國常會提出要實施新一輪穩外貿措施,扶持中小微企業保訂單,做好跨周期調節穩預期。不過當前宏觀經濟下行壓力始終制約股指上行空間,國內散發疫情對企業經營與居民消費均造成一定的消極影響。海外的貨幣環境在高通脹的背景下呈現收緊的趨勢,壓制全球風險資產的估值提升空間。在政策面穩增長與經濟下行壓力的相互博弈下,資金以板塊間輪動為主,預計股指短期內呈現區間震蕩的走勢。操作上,可以持有賣出寬跨式期權策略。

  

  

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