華鑫證券-策略日報:短期仍有震蕩-211224

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日期:2021-12-24 09:00:30 研報出處:華鑫證券
研報欄目:投資策略 嚴凱文  (PDF) 5 頁 520 KB 分享者:w76****41
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研究報告內容
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  策略觀點

  本周四,A股兩市股指震蕩反彈。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】截止收盤,上證指數漲0.57%,深證成指漲0.49%,創業板指漲0.15%,滬深300漲0.70%,上證50漲0.82%,中證500漲0.48%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)兩市上漲家數為1495家,低于上周均值2224,同時低于前一交易日2323。漲停家數為76家,低于上周均值95,同時低于前一交易日97。北向資金為買入24.92億元,上周均值為凈買入22.93億元,前一交易日為凈流出17.45億元。兩市成交額為10780億元,連續第44個交易日破萬億。A股繼續走暖,但成交規模卻連續縮減,近幾日成交金額均在11000億元之下,此外北向資金流向也處于無序狀態,目前仍舊處于自3448回升以來的反彈周期,上證指數依然存在有向3700點關口靠近的動能,但量能是決定行情反彈深度的核心關鍵,從周四指數二度啟動來看,短周期而言,仍有上行的動能,但要密切關注3650-3670點區域阻力。

  ▌股指期貨交易策略

  觀點:期指升水小幅擴大,短期指數偏強震蕩

 ?。?)12月23日,IF、IH、IC合約持倉量分別為20.08萬手、11.5萬手、25.71萬手,日環比增加3.1%、4.51%和1.51%;

 ?。?)12月23日,IF、IH、IC當月合約與現貨價差為13.66點、20.61點、5.61點,較上一交易日變化6.72點、6.98點和11.07點。

  操作建議:IH2201逢低買入為主,支撐位3280點

  ▌期權交易策略

  觀點:隱含波動率歷史低位,指數波動下降

 ?。?)12月23日,50ETF期權、華泰300ETF期權、嘉實300ETF期權、300股指期權PCR(持倉量)分別為0.76、1.01、0.85、0.79,50ETF和300ETF期權PCR值小幅回升。

 ?。?)12月23日,300ETF期權和50ETF期權隱含波動率分別為12.6%、13.3%,300ETF期權和50ETF期權隱含波動率大幅下降。

  操作建議:激進型策略:暫無;穩健型策略:買入50ETF購1月3400,同時賣出50ETF購1月3500,單個組合策略最大盈利為867元,最大虧損為133元;套保對沖策略:暫無

  ▌風險提示

  1市場交易快速回冷;2短期恐慌情緒持續擴散風險因子。

  

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